Không khí trong The Last Faith rất ma mị, được bao trùm bởi một màn sương bí ẩn mịt mù, khi cốt truyện của game rất khó hiểu và đậm chất huyền bí. Game dẫn dắt và thành công trong việc kích thích tính tò mò của game thủ, khi đặt họ vào một thế giới đổ nát, nơi con người biến thành quái vật hay bị bỏ quên giữa những vùng đất hoang tàn. Đây là đặc trưng của các game dạng này, với cốt truyện làm người ta càng đau não càng tốt.
